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如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 贝塔值越大，预期收益率越低
套利组合要求投资者不追加资金 套利组合对任何因素的敏感度为零 套利组合对任何因素的敏感度大于零 套利组合的预期收益率应大于零 套利组合的预期收益率应为零
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β<1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1％，那么该资产的收益率也相应的增加1％
单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系 某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数,该项资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＜1时，说明其所含的系统风险小于市场组合的风险 当β＝1时，说明如果市场平均收益率增加1%，那么该资产的收益率也相应的增加1%
单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的β系数成比例 市场组合处于有效前沿，但不同投资者的市场组合点不同 CAPM模型中的前提假设可以归结为所有投资者一致和市场有效这两条 β系数衡量资产收益率相对市场组合收益率变化的敏感程度
资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和 某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差 当β系数为0时，表明该资产没有风险
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β＜1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
当β＝0.5时，市场组合收益率上涨1%，资产收益率上涨0.5% 通过将25%的投资预算投入到国库券，其余投入到市场资产组合，可以构建β值为0.75的资产组合 当β＝2时，市场组合收益率上涨1.5%，资产收益率上涨3% β系数衡量证券所面临的系统性风险，当β＝0时，证券的预期收益率为0
某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比 该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差 该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系 β系数=某项资产的风险收益率÷市场组合的风险收益率 资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数 单项资产的β系数表示相对于市场组合的平均风险而言，单项资产所含风险的大小
资产实际收益率与期望收益率的偏离程度 两个风险资产收益的相关性 组合收益率的标准差 资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔值越大，预期收益率越低 贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度
系统风险高于市场组合风险 资产收益率与市场平均收益率呈同向变化 资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
内部收益率 不确定因素变化率 敏感度系数 外部收益率
某资产β系数的大小取决于三个因素：该资产收益率和市场资产组合收益率的相关系数、该资产收益率的标准差和市场组合收益率的标准差 当β＝1时，说明该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化 当β<1时，说明该资产的系统风险小于市场组合的风险 β系数介于-1和+1之间
外部收益率 不确定因素变化率 内部收益率 敏感度系数
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