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T是有效组合中唯一一个不合无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合与市场有关，同时也与投资者的偏好有关 切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合 切点证券组合T完全由市场确定 切点证券组合T与投资者的偏好有关
切点证券组合T的确定过程与投资者的偏好相关 T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T韵再组合
最优证券组合 市场组合 最优风险证券组合 有效证券组合
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
所谓市场组合就是由所有证券构成的组合 在市场组合中，某些证券的构成比例可能为零 在市场组合中，每一种证券的构成比例等于该证券的相对市值 在市场组合中，一种证券的相对市值等于该种证券总市值除以所有证券的市值的总和
证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等 无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等 市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合 在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关 切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关
由证券市场上所有流通与非流通证券构成 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 与无风险资产的组合构成资本市场线 包含无风险证券
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
由证券市场上所有流通与非流通证券构成 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 与无风险资产的组合构成资本市场线 与投资者的偏好相关
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1 w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数 套利组合是风险最小、收益最高的组合 套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
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