进行转换套利的条件包括-X题卡

水平套利对角套利转换套利反转换套利

期货合约到期月份与期权合约到期月份相同期货价格应尽可能接近期权的执行价格看跌期权和看涨期权的到期月份相同看跌期权和看涨期权的执行价格不同

价差（价比）跟踪套利条件分析套利预期结果分析套利费用测算

反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同反向转换套利的净收益=（看跌期权权利金-看涨期权权利金）+（期货价格-期权价格执行价格）

对冲基金的投资策略包括股票多头／空头、期货多头／空头和全球宏观等应用对冲基金的投资策略应时刻关注某些公司的破产、重组、收购、合并、资产剥离等相对价值套利策略包括可转换套利和固定收益套利采用事件驱动策略，只能关注那些价格被高估的证券

投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利资本市场没有摩擦

反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同反向转换套利的净收益=(看跌期权权利金-看涨期权权利金)+(期货价格-期权执行价格)

金融期货投资具有以小博大的特点商品期货投资的合约履约有保证套利一般包括跨期套利、跨品套利、跨市套利等形式可转换债券的投资者可以根据可转换债券的理论价值和实际价格的差异套利

投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响投资者具有单一投资期投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

缩小扩大不变无规律

Ⅰ..Ⅱ..Ⅲ Ⅰ..Ⅱ..Ⅲ..Ⅳ Ⅱ..Ⅲ..Ⅳ Ⅰ..Ⅳ

跨资产套利期现套利跨期套利跨市场套利

跨式套利垂直套利水平套利转换套利

投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的所有证券的收益都受到一个共同因素的影响投资者具有单一投资期投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

投资者既是追求收益的也是厌恶风险的所有证券的收益都受到一个共同因素的影响投资者具有单一投资期投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

转换套利与反转换套利交易水平套利对角套利以上均正确

远期外汇交易掉期交易补偿套利交易非补偿套利交易

进行转换套利的条件包括( )。