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麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期 对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大 麦考利久期的单位是年
附息债券的麦考莱久期小于其到期期限 附息债券的麦考莱久期大于其到期期限 零息债券的麦考莱久期小于其到期期限 零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
等于债券的到期期限 等于债券的到期期限的一半 等于债券的到期期限除以其到期收益率 因无息而无法计算
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长多于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期大于其到期期限 对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大 运用久期进行资产免疫可消除利率风险
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时问的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比 债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间 所有债券的麦考利久期都小于其到期期限 债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重
附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考荣久期及修正的麦考莱久期就越大 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加一年时，它的久期增长多于一年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间 久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加 当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年 假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高 无期限债券的久期为(1+y)/y
其麦考利久期为2年 其修正久期为1.92年 其价格为92.46元 若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元
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