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可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口
银行流动性资产储备不足，难以迅速变现融入资金 银行负债来源不稳定，较为依赖利率敏感度高的同业融资 银行将大量短期借款用于长期贷款，资产负债期限严重不匹配 市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，资产变现困难
利率敏感部位虽高，但利率变动对负债没有影响。 利率敏感度分析假设利率变动对所有的存借款都产生立即的影响，是基于固定利率的假设。 汇率敏感部位=外汇资产+外汇负债。 当外汇负债为零时，外币资产占总资产的比重越大，汇率敏感度越高。
累计外汇敞口头寸比例 核心负债比例 流动性比例 流动性缺口率 利率风险敏感度
当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
利率敏感比率 防御性缺口 存续期缺口 银行净值变化
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理 相同市场波动下，久期越长的债券价格变动幅度越大 当市场收益率下行时,债券久期变短,债券价格上升 久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
利率损失敏感度 利率收益敏感度 资产负债市值的利率敏感度 利差敏感度 期望利率敏感度
当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加 当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加 当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比 累计外汇敞口头寸比率不得低于20% 累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采用风险价值法(VaR方法) 市值敏感度为修正持续期缺口乘以1%/年 市值敏感度比率监管指标值同相关政策一同出台
累计外汇敞口头寸比例 利率风险敏感度 外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度 累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度
当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致 银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，即利率风险越大 久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大 当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则银行最终的市场价值将增加 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则银行最终的市场价值将减少 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
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