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为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 帮助商业银行重估模型假设 提供商业银行对自身风险特征的理解 评估商业银行在盈利性和流动性两方面承受压力的能力 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
现期风险暴露法 即期风险暴露法 远期风险暴露法 风险暴露法
权重法下,计量各类表外项目的风险加权资产,应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产 内部评级法下,应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产 权重法下,计量各类表内资产的风险加权资产,应从资产账面价值中扣除相应的减值准备 内部评级法下,中小企业风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率
评估商业银行在盈利性和资本充足性两方承受压力的能力 提供商业银行对自身风险特征的理解 为商业银行提供更好的信用风险管理模型 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 为商业银行提供更好的信用风险管理模型 提供商业银行对自身风险特征的理解 帮助商业银行重估模型假设 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
因场外衍生工具,证券融资交易对手信用风险暴露 因担保、承诺等形成的潜在风险暴露 因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的的特定风险暴露 因各项贷款、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露 因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险管理
不良贷款率 全部关联度 拨备覆盖率 净稳定资金比例 大额风险暴露
十大被投资机构 核心一级资本 资本扣除项 标准法下利率风险、股票风险、外汇风险、商品风险、期权风险的资本要求 资产证券化风险暴露余额
客户信息隶属 客户账户开户 客户发生交易 最后修改客户信息
评估商业银行在营利性和资本充足性两方面承受压力的能力 提供商业银行对自身风险特征的理解 为商业银行提供更好的信用风险管理模型 为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法 帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致