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如果资本资产定价模型成立，无风险利率为60%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于：

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假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果市场对某证券要求的期望收益

按照资本资产定价模型资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积而市场风险溢酬是市场投资组合

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的

6.0% 15.6% 21.6% 29.%

资本资产定价模型CAPM建立在一系列假设条件之上下列各项属于资本资产定价模型假设的是 ①资本市场没

①②③④ ①③④⑤ ①②③⑤ ①②③④⑤

下列关于资本资产定价模型的说法中错误的是

股票的预期收益率与β值线性相关无风险资产的β值为零资本资产定价模型仅适用于单个资产，不适用于投资组合市场组合的β值为1

资本市场线是

连接无风险资产和最小方差风险资产组合两点的线。连接无风险资产和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线。通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线。通过无风险利率的水平线。

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无

6% 7% 5% 8%

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股

6.0% 15.6% 21.6% 29.4

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某项投资的β值为0.9期望

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

11% 12% 10% 13%

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某证券的β值为1.8该证券

设社会无风险投资收益率为3%长期国债利率市场投资组合预期收益率为12%某项目的投资风险系数为1.2采

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型市场组合的期望收益率是多少

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无风

8% 10% 12% 16%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为18%.贝塔系数为2如里市场预期收益率为14%市场的无

11% 8% 10% 9%

下列哪几项属于资本资产定价模型建立时所需要的假设条件

投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期资本市场没有摩擦所有资产都可以在市场上买卖存在无风险利率，所有投资者都可按无风险利率无限制的借贷

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无

6％ 7％ 5％ 8％

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无风

0.08 0.1 0.12 0.16

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股

6.0% 15.6% 21.6% 29.4%

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