假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

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资本资产定价模型CAPM用希腊字母贝塔β来描述资产或资产组合的系统风险大小关于贝塔以下表述正确的

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度贝塔值越大，预期收益率越低

根据资本资产定价模型假定某组合预期收益率为15%无风险收益率为8%甲股票的预期收益率为12%贝塔值为

Ⅰ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的

6.0% 15.6% 21.6% 29.%

按照资本资产定价模型影响特定股票预期收益率的因素有

无风险的收益平均风险股票的必要收益率特定股票的β系数财务杠杆系数

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16%贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12%市场的无

6% 7% 5% 8%

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股

6.0% 15.6% 21.6% 29.4

假设金融市场上无风险收益率为2%某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12% 13%

资本资产定价模型CAMP用希腊字母贝塔B来描述资产或资产组合的系统风险大小下列关于贝塔的说法中正确

市场组合的贝塔值为0 贝塔值不能小于0 贝塔值越大，预期收益率越低贝塔可以理解为资产收益率相对市场波动的敏感度

某公司股票的β系数为0.7市场组合的预期收益率为14.4%国库券的收益率为 5%根据资本资产定价模型

18.16% 11.58% 15.08% 21.30%

按照资本资产定价模型影响特定股票预期收益率的因素有

无风险的收益率平均风险股票的必要收益率特定股票的β系数杠杆系数

按照资本资产定价模型影响特定股票预期收益率的因素有

无风险的收益率平均风险股票的必要收益率特定股票的夕系数杠杆系数

假设金融市场上无风险收益率为2％某投资组合的β系数为1.5市场组合的预期收益率为8%根据资本资产定价

10% 11% 12％ 13%

如果资本资产定价模型成立无风险利率为60%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的

6.0% 15.6% 21.6% 29.4%

根据资本资产定价模型影响特定股票必要收益率的因素有

无风险收益率平均股票的必要收益率特定股票的β系数风险价值系数预期收益率

按照资本资产定价模型假定市场平均收益率为14%无风险利率为6%某证券的预期收益率如果为18%贝塔值

该资产的价值无法判断。该资产是公平定价。该资产的阿尔法值为 -2.4%。该资产的阿尔法值为 2.4%。

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为18%.贝塔系数为2如里市场预期收益率为14%市场的无

11% 8% 10% 9%

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无

6％ 7％ 5％ 8％

假设资本资产定价模型成立某股票的预期收益率为16％贝塔系数β为2如果市场预期收益率为12％市场的无风

0.08 0.1 0.12 0.16

如果资本资产定价模型成立无风险利率为6%市场组合的预期收益率为18%那么某客户投资β系数为1.3的股

6.0% 15.6% 21.6% 29.4%

在资本资产定价模型的理论框架下假设市场是均衡的则资本资产定价模型可以描述为

预期收益率大于必要收益率预期收益率小于必要收益率预期收益率等于必要收益率两者大小无法比较

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

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