假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型市场组合的期望收益率是多少-X题卡

在无风险利率不变,风险厌恶感增强的情况下，市场组合的要求报酬率上升在风险厌恶感不变,预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的要求报酬率上升在无风险利率不变,风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的要求报酬率等额上升在风险厌恶感不变,预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的要求报酬率等额上升

关于资本市场线下列表述中错误的是

R代表无风险资产的报酬申，它的标准差为零，即报酬率是确定的切点M代表惟一最有效的风险资产组合，它是市场均衡点，将其定义为“市场组合” 直线的斜率代表期望报酬率，它等于无风险报酬率与风险报酬率之和横轴代表标准差，它表示组合的整体风险

以下关于资本市场线的说法中正确的有

假设存在无风险资产，投资者无论借入和贷出，市场利率都是固定的无风险资产的报酬率假设存在无风险资产，偏好风险的人可以借入资金，增加购买风险资产的资本，以使预期报酬率增加对于不同风险偏好的投资者来说，只要能以无风险利率自由借贷，他们都会选择市场组合M 切点M是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合

无风险证券的报酬率为8%市场证券组合的报酬率为15% 要求 1计算市场风险报酬率 2如果某一投

目前市场期望资报酬率为17%无风险报酬率为13%某行业的投资风险对市场平均风险的比率的经验值为1.

4% 6% 19% 17%

资本市场中纵坐标是总期望报酬率横坐标是总标准差根据总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+1-Q×

Ⅰ．Ⅲ Ⅰ．Ⅳ Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅳ

假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625无风险报酬率是5%某种股票报酬率的方差是0.04

6.2% 6.25% 6.5% 6.45%

下列关于证券市场线的表述中正确的有

在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：市场组合的期望收益率是多少

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