假定某证券的收益率分布如表1所示。表1 某证券的收益率分布收益率（%） -40 -10 0 15 30 40 50 概率 0.03 0.07 0.30 0.10 0.05 0.20 0.25 那么...

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如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%某证券的币值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 5% 15% 50%

已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益率标准差以及相关系数如表4-11所示表4-1

组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间组合P的标准差介于5%～6%之间组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间组合P的标准差介于2%～3%之间

假定证券A的收益率概率分布如下该证券的方差为万分之

收益率(%) -2 -1 1 4 概率 0.2 0.3 I．0.1 J．0.4

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

50% 10% 85% 5%

某证券的收益率状况如表1所示它的收益率和方差为表1××证券的收益率情况表

收益率(%) -2 -1 1 3 概率 0.2 0.3 I．0.1 J．0.4

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%某证券的β值为1则该证券的实际收益率比预期收益率大

85% 50% 10% 5%

某证券的收益率的概率分布如下那么该证券的期望收益率是

收益率% 10 5 8 15 概率 0.1 0.3 I．0.5 J．0.1

表1-1列示了对某证券的未来收益率的估计该证券的期望收益率等于

15% 5% 0% 10%

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值其中对权数的表述正确的是

所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布所使用的权数之和可以不等于1 所使用的权数是组合中各证券的投资比例所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

以下证券组合中收益率等于20%的是

收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合

对证券M的未来收益率状况的估计如表11-1所示将M的期望收益率和标准差分别记为M和σM那么表11

A B C D

假定证券A的收益率分布如表1所示表1

收视率(%) -40 -10 15 30 40 50 I．概率Pi J．0.03 K．0.07 L．0.30 M．0.10 N．0.05

表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计该证券的期望收益率等于

15％ 5％ 0％ 10％

某证券的收益率的概率分布如表所示则该证券的期望收益率是

0.25％ 1％ 2.25％ 10％

假定证券A的收益率分布如表1所示那么该证券的期望收益率为

20．6% 21．6% 22．8% 23．6%

假定XX证券的收益率概率分布如表所示该证券的方差为

4.4 5.5 6.6 7

某证券的收益率的概率分布如表2—5所示则该证券的预期收益率是表2—5证券的收益

5.25% 1% 2.25% 10%

某证券的收益率状况如表7-12所示它的收益率和方差为

6%；0.0433 6%；0.0444 7%；0.0433 7%；0.0444

证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值其中对权数的描述正确的是

所使用的权数是组合中各证券的期望收益率所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布所使用的权数是组合中各证券的投资比例所使用的权数可以是正，也可以为负

假定证券A的收益率概率分布如表11-2所示该证券的方差为表11-2不同收益率的概率分布

4.4 5.5 6.6 7

假定某证券的收益率分布如表1所示。表1 某证券的收益率分布收益率（%） -40 -10 0 15 30 40 50 概率 0.03 0.07 0.30 0.10 0.05 0.20 0.25 那么...

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