对证券M的未来收益率状况的估计如表11-1所示。将M的期望收益率和标准差分别记为M和σM，那么，（）。表11-1证券M的未来收益状况估计

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下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计则证券M的期望收益率和标准差分别为

5%，6.25% 6%，25% 6%，6.25% 5%，25%

已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益率标准差以及相关系数如表4-11所示表4-1

组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间组合P的标准差介于5%～6%之间组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间组合P的标准差介于2%～3%之间

下表列示了对某证券的未来收益率的估计将期望收益率记为EM收益率r-2030概率p1/21/2该证券的

EM=5 EM=6 EM=7 EM=4

已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益标准差以及相关系数如表1所示表1证券组合的期

证券名称理财产品方差期单收益率投资比重相关系数 A 10% 6% I．0.30 J．0.12 K．B L．5% M．2% N．0.70

某证券的收益率状况如表1所示它的收益率和方差为表1××证券的收益率情况表

收益率(%) -2 -1 1 3 概率 0.2 0.3 I．0.1 J．0.4

表1-1列示了对某证券的未来收益率的估计该证券的期望收益率等于

15% 5% 0% 10%

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值其中对权数的表述正确的是

所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布所使用的权数之和可以不等于1 所使用的权数是组合中各证券的投资比例所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计收益率r-2030概率p1/21/2将证券M的期望收益率和方

=5，=625 =6，=25 =6，=625 =5，=25

表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计该证券的期望收益率等于

15％ 5％ 0％ 10％

下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计则证券M的期望收益率和标准差分别为

6%，25% 5%,25% 5%，6.25% 6%，6.25%

下表列示了对证券A的未来收益率状况的估计收益率%-1020概率1/21/2则证券A的期望收益率和方差

50%，22.5% 0.5%，22.5% 5%，2.25% 0.5%，2.25%

假定证券A的收益率分布如表1所示那么该证券的期望收益率为

20．6% 21．6% 22．8% 23．6%

下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计则证券M的期望收益率和标准差分别为

收益率(%) -20 30 概率 1/2 1/2

下表列出了对证券M的未来收益率状况的估计收益率%-2030概率1/21/2则证券M的期望收益率和标准

5%，6.25% 6%，25% 6%，6.25% 5%，25%

下表列示了对某证券的未来收益率的估计该证券期望收益率等于某证券的未来收益状况估计

15% 5% 0% 10%

下表列示了对某证券的未来收益率的估计将期望收益率记为EM收益率r- 2030概率p1/21/2该证券

EM＝5 EM＝6 EM＝7 EM＝4

证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值其中对权数的描述正确的是

所使用的权数是组合中各证券的期望收益率所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布所使用的权数是组合中各证券的投资比例所使用的权数可以是正，也可以为负

证券的期望收益率

其大小与β系数无关是技术分析指标是确定实现的收益率是对未来收益状况的综合估计

下表是对某证券的未来收益率状况的估计该证券的期望收益率等于

10% 15% 5%

已知证券组合P是由证券A和B构成证券A和B的期望收益标准差以及相关系数如表1所示表1

证券名称期望收益率标准差相关系数投资比重 A 10% 6% I．0.12 J．0.30 K．B L．5% M．2% N．0.70

对证券M的未来收益率状况的估计如表11-1所示。将M的期望收益率和标准差分别记为M和σM，那么，（）。表11-1证券M的未来收益状况估计

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