以下证券组合中收益率等于20%的是-X题卡

资产定价模型中提供了测度系统风险的指标即风险系数ββ可以衡量证券实际收益率对市场投资组合的实际收益率

如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券

证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的简单平均

已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的

评估证券组合业绩的詹森指数是指

证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

甲公司持有AB两种股票组成的证券投资组合AB的比重分别为40%和60%其β系数分别为2.0和0.5A

假设A证券的标准离差是12%预期收益率为25%B证券的标准离差是20%预期收益率为18%AB证券投资

11.79% 0.53 0.50 1.36%

跟踪偏离度=

证券组合的真实收益率+基准组合的收益率证券组合的真实收益率-基准组合的收益率证券组合的真实收益率×基准组合的收益率证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

按照投资者的共同偏好原则以下说法错误的是

如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率低的组合如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较小的组合如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么他选择方差较大的组合

证券组合的收益率等于各单个证券的收益率的移动平均

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值其中对权数的表述正确的是

所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布所使用的权数之和可以不等于1 所使用的权数是组合中各证券的投资比例所使用的权数是组合中各证券的期望收益率

某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资这两种证券的分析数据如下①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0

该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124 该投资者的投资组合的标准差等于14.2% 该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14 该投资者的投资组合的标准差等于12.2%

下列两项证券资产组合中两项资产的风险完全不能相互抵消的是

两项资产收益率的相关系数等于1 两项资产收益率的相关系数等于0 两项资产收益率的相关系数等于－1 两项证券资产组合的β系数等于0

证券组合P的期望收益率为14% 证券组合P的期望收益率为15% 证券组合P的方差为20% 证券组合P的方差为25%

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成证券X的期望收益率11%标准差11%β系数1.5证券Y的期望

投资组合的β系数1.35 投资组合的期望收益率等于10% 投资组合的标准差等于10% 投资组合的变异系数等于1.5

跟踪偏离度=

证券组合的真实收益率+基准组合的收益率证券组合的真实收益率/基准组合的收益率证券组合的真实收益率*基准组合的收益率证券组合的真实收益率-基准组合的收益率