某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1...

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某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权同时又以10

40 -40 20 -80

该套利盈利的区间段是

(-∞,10850) (10850,13650) (12000,12500) (13650,+ ∞)

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200点 8800点 10700点 8700点

某投资者在7月份以800点的权利金卖出一张11月到期执行价格为8900点的恒指看涨期权同时他又以30

7700 7800 9700 9900

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合

亏损10美元/吨亏损20美元/吨盈利10美元/吨盈利20美元/吨

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

8800 10700 11200 8700

题干:某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以

11200点 8800点 10700点 8700点

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约同

-10 -20 -30 30

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200点 8800点 10700点 8700点

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

某投资者在5月份以700点的权利金卖出一张9月到期执行价格为9900点的恒指看涨期权同时他又以300

11200 8800 10700 8700

某投资者在5月份以550点的权利金卖出一张9月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以60

（-∞，10850）（10850，13650）（12000，12500）（13650，+∞）

某投资者在2月份以500点的权利金卖出一张5月到期执行价格为12500点的恒指看涨期权同时他又以30

800 200 300 500

2008年9月20日某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌

160 170 180 190

题干:某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权同时又

40 -40 20 -80

7月1日某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期执行价格为10200点的恒生指数看跌期权同时他又

200 180 220 20

该套利最大盈利为不计手续费

50点 550点 600点 1150点

该套利为

卖出宽跨式套利水平套利买入宽跨式套利垂直套利

若某投资者买入1份100吨11月份到期执行价格为980元/的玉米看涨期权权利金为30元/吨同时又卖出

获利1 000元损失1 000元获利2 000元损失3 000元

某投资者在5月份以30元／吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1200元／吨的小麦看涨期权同时又以10

40元／吨 -40元／吨 20元／吨 -80元／吨

某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1...

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