期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。( )

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如果标的股票价格上涨，多头的到期日价值为正值，空头的到期日价值为负值，金额的绝对值相同如果标的股票价格上涨，多头的到期日价值为正值，空头的到期日价值为负值，金额的绝对值不相同如果标的股票价格下跌，多头和空头双方的到期日价值相等如果标的股票价格下跌，多头和空头双方的到期日价值不相等

当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

θ是时间经过的风险度量指标无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加。当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加