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被定义为在一个相当长的历史时期里,市场平均收益率与无风险利率之间的差异 在未来年度中,市场平均收益率与无风险利率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与无风险利率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升 风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升
通常被定义为在一个相当长的历史时期里,是权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 估计权益市场收益率最常见的方法是进行历史数据分析 通常被定义为在未来一段时期里,是权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 对于算术平均数和几何平均数,这两种方法算出的风险溢价是没有差异的
有风险收益率 无风险收益率 β系数 市场的平均风险报酬率
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价 无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率 预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
风险收益率大小仅取决于风险的大小 风险收益率大于无风险收益率 在不考虑通货膨胀的情况下,资金时间价值=无风险收益率 风险收益率=必要收益率一无风险收益率
真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价 名义无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价 名义无风险收益率+预期通货膨胀率 真实无风险收益率+风险溢价
实际无风险收益率与预期通货膨胀率之和 名义无风险收益率与风险溢价之和 实际无风险收益率与风险溢价之和 名义无风险收益率与预期通货膨胀率之和
在未来年度中,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异 下列关于被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候,应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言,由于权益市场平均收益率是一定的,所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候,应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言,由于权益市场平均收益率是一定的,所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差 几何平均法得出的预期风险溢价,一般情况下比算术平均法要高一些 计算市场风险溢价的时候,应该选择较长期间的数据进行估计 就特定股票而言,由于权益市场平均收益率是一定的,所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
被定义为在一个相当长的历史时期里,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在未来年度中,权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
被定义为在一个相当长的历史时期里,市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在未来年度中,市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异 在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异