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预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
预期收益率＝市场利率＋风险补偿 预期收益率＝无风险利率＋市场利率 预期收益率＝通货膨胀＋名义利率 预期收益率＝无风险利率＋风险补偿
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场的实际预期收益率小于无风险利率 预期市场行情上升 预期市场行情下跌
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
预期收益率=无风险利率一某证券的β值×市场风险溢价 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×市场风险溢价
预期收益率=无风险利率-某证券的β值×风险的价格 无风险利率=预期收益率+某证券的β值×风险的价格 风险的价格=无风险利率+某证券的β值×预期收益率 预期收益率=无风险利率+某证券的β值×风险的价格
市场处于牛市 市场处于熊市 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
市场组合的是实际预期收益率小于无风险利率 预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
在证券投资中，收益和风险形影相随，收益以风险为代价，风险用收益来补偿 风险和收益的本质联系可以表述为公式：预期收益率=无风险收益率+风险补偿 美国一裔殳将联邦政府发行的短期国库券视为无风险证券，把短期国库券利率视为无风险利率 预期收益率是投资者承受各种风险应得的补偿
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 预期市场行情上升 预期市场行情下跌
市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 预期收益率=无风险利率一某证券的β值X市场风险溢价
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价 无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价 市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率 预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价
市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 预期市场行情上涨 预期市场行情下跌
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
市场收益率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度 市场收益率的单位变化引起无风险利率的预期变化幅度 无风险利率的单位变化引起证券收益率的预期变化幅度 无风险利率的单位变化引起市场收益率的预期变化幅度
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
预期市场行情上升 预期市场行情下跌 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
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