用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产R为市场利率当市场利率变动 ΔR时资产的变化可表示为-X题卡

下列关于公式久期缺口=资产加权平均久期-总负债/总资产×负债加权平均久期说法不正确的是

银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动△R时资产的价值变化可

-D_A×V_A×△R/(1+R) -D_A×V_A/△R×(1+R) D_A×V_A×△R/(1+R) D_A×V_A/△R×(1+R)

久期缺口=

资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产R为市场利率当市场利率变动 △R时资产的变化可表示为

DA×VA×△R／（1+R） -DA×VA／R×（1+R） -DA×VA×△R／（1+R） DA×VA／△R×（1+R）

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动△R时资产的变化可表示

-DA×VA×△R/(1+ -DA×VA/△R×(1+ DA×VA×△R/(1+ DA×VA/△R×(1+

下列关于久期缺口的说法正确的有

久期缺口＝资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动ΔR时资产的变化可表示

–[DA×VA×ΔR/(1+R)] –[DA×VA/ΔR×(1+R)] DA×VA×ΔR/(1+R) DA×VA/ΔR×(1+R)

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容以下与其有关的说法正确的是

久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动△R时资产的价值变化可

-D_A×V_A×△R/(1+R) -D_A×V_A/△R×(1+R) D_A×V_A×△R/(1+R) D_A×V_A/△R×(1+R)

下列关于久期缺口的说法正确的有

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动△R时资产的变化可表示

-DA×VA×△R/(1+R) -DA×VA/△R×(1+R) DA×VA×△R/(1+R) DA×VA/△R×(1+R)

用DA表示总资产的加权平均久期VA表示总资产的初始值R为市场利率当市场利率变动△R时资产的变化可表示

-D_A×V_A×△R/(1+R) -D_A×V_A/△R×(1+R) D_A×V_A×△R/(1+R) D_A×V_A/△R× (1+R)

下列关于久期缺口的说法正确的有

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

市场风险计量是市场风险计量中的核心内容以下与其有关的说法正确的是

久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期

下列关于久期缺口的说法正确的有

久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

下列关于久期缺口的说法正确的有

久期缺口：资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

下列关于久期缺口的说法正确的是

久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生

用DA表示总资产的加权平均久期，VA表示总资产，R为市场利率，当市场利率变动 ΔR时，资产的变化可表示为（）。

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