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债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率更低 票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有到期收益率
附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益 贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格 贴现债券的到期收益率通常低于贴现率 相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂
债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率 债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动 无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离水准 债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率
当期收益率可以反映每单位投资的资本收益 到期收益率是使债券未来现金流现值等于当前价格所用的相同贴现率 即期利率也称"零利率"，是零息债券到期收益率的简称 持有期收益率是指买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益
债券甲的当期收益率比债券乙更接近到期收益率 债券乙的当期收益率比债券甲更接近到期收益率 无法判断债券甲与债券乙的当期收益率与到期收益率的偏离程度 债券甲的当期收益率比债券乙更偏离到期收益率
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
零息债券无法计算当期收益 不能用于比较期限和发行人均较为接近的债券 一般不单独用于评价不同期限附息债券的优劣 计算方法较为复杂 不能反映每单位投资能够获得的债券年利息收益
它度量的是债券年利息收益占购买价格的百分比 它的优点在于简便易算 可以用来计算零息债券的当期收益 它的缺点是不同期限附息债券之间不能由当期收益高低来评判优劣
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
它度量的是债券年利息收益占购置价格的百分比 它的优点在于简便易算 可以用来计算零息债券的当期收益 它的缺点是不同期限附息债券之间不能由当期收益上下来评判优劣
到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
债券a的到期收益率为10% 债券b的到期收益率为11% 债券c的到期收益率为12% 债券d的到期收益率为14%
附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益 贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格 贴现债券的到期收益率通常低于贴现率 相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂
在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率成同方向增减 在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率成同方向增减 在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要高 到期收益率的计算包含了再投资收益率不变这个假设
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