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A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，以下结论中错误的是（）。

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假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的预期报酬率为6%标准差为10%乙证券的预期报酬率为8%标准

最低的预期报酬率为6% 最高的预期报酬率为8% 最高的标准差为15% 最低的标准差为10%

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为12%B证券预期报酬率为18%标准差为20%A证券和B证券之间

16% 12.88% 10.26% 13.79%

A证券的预期报酬率为12%标准差为15%B证券的预期报酬率为18%标准差为20%则下列说法中正确

A证券的风险比B证券大 B证券的风险比A证券大 A证券和B证券的风险无法比较 A证券和B证券的风险相同

假设A证券的预期报酬率为20%标准差为40%B证券的预期报酬率为12%标准差为13.3%投资者将25

假设A证券的预期报酬率为10%标准差是12%B证券的预期报酬率为18%标准差是20%AB的投资比例分

假设A证券的预期报酬率为20%标准差为40%B证券的预期报酬率为12%标准差为13.3%投资者将2

假设甲证券的预期报酬率为12%标准差为15%乙证券的预期报酬率为16%标准差为19%两者的相关系数为

13.2%和14.65% 16.4%和14.65% 13.2%和16.4% 16.4%和13.2%

假设A证券的预期报酬率为20%标准差为40%B证券的预期报酬率为12%标准差为13.3%投资者将2

A证券的预期报酬率为12%标准差为15%B证券的预期报酬率为18%标准差为20%投资于两种证券组合的

最小方差组合是全部投资于A证券最高预期报酬率组合是全部投资于B证券两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

假设A证券的预期报酬率为20%标准差为40%B证券的预期报酬率为12%标准差为13.3%投资者

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为15%B证券的预期报酬率为16%标准差为20%C证券的预期报酬

假设A证券的预期报酬率为20%标准差为40%B证券的预期报酬率为12%标准差为13.3%投资者将25

某投资者将甲乙两种证券构成投资组合已知甲证券的预期报酬率为12%报酬率的标准差为16%乙证券的预期报

假设A证券的预期报酬率为10%标准差为12%B证券预期报酬率为18%标准差为20%A证券B证券之间的

16% 12.88% 10.26% 13.79%

假设甲乙证券收益的相关系数接近于零甲证券的预期报酬率为6%标准差为10%乙证券的预期报酬率为8%标

最低的预期报酬率为6% 最高的预期报酬率为8% 最高的标准差为15% 最低的标准差为10%

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