某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（）。

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某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150 获利150 亏损200 获利200

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元／吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

获利150元／吨亏损160元／吨亏损150元／吨获利160元／吨

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损160元获利150元

4月28日某交易者进行套利交易同时卖出10手7月某期货合约买入20手9月该期货合约卖出10手11月该

盈利4000 盈利3000 盈利6000 盈利2000

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌于是他以2565元／吨的价格卖出3手1手=10吨大豆6月合约此后

亏损150 盈利150 亏损50 盈利50

某客户在国内市场以4020元/吨买入5月大豆期货合约10手同时以4100元/吨卖出7月大豆期货合约

盈利8000 亏损14000 亏损6000 盈利14000

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损160元获利150元

我国某榨油厂计划3个月后购入1000吨大豆欲利用国内大豆期货进行套期保值具体建仓操作是每手大豆期货

卖出100手大豆期货合约买入100手大豆期货合约卖出200手大豆期货合约买入200手大豆期货合约

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元／吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150元获利150元亏损220元获利200元

某交易者以3485元/吨的价格卖出某期货合约100手每手10吨次日以3430元/吨的价格买入平仓如果

盈利54000元亏损54000元盈利53000元亏损53000元

某交易者以3485元／吨的价格卖出某期货合约100手每手10吨次日以3430元／吨的价格买入平仓如果

亏损54000元盈利53000元盈利54000元亏损53000元

某交易者以3485元／吨的价格卖出某期货合约100手每手10吨次日以3430元／吨的价格买入平仓如果

盈利54000元亏损54000元盈利53000元亏损53000元

某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约价格为1840元/吨同时买入1手9月份大豆合约价格为189

亏损150 获利150 亏损200 获利200

某客户在国内市场以4020元／吨买入5月大豆期货合约10手同时以4100元／吨卖出7月大豆期货合约

亏损6000 盈利8000 亏损14000 盈利14000

某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约10手8月份大豆期货合约卖出15手6月份大豆期货合约价

净盈利10000元净盈利8000元净亏损10000元净亏损8000元

1月28日某交易者进行套利交易同时卖出5手3月某期货合约买入10手5月该期货合约卖出5手7月该期货合

亏损1000 盈利1000 盈利2000 亏损2000

某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌于是他以2565元/吨的价格卖出3手1手=10吨大豆6月合约此后

亏损150元盈利150元亏损50元盈利50元

4月28日某交易者在某期货品种上进行套利交易其交易同时卖出10手7月合约买入20手9月合约卖出10

3000 3150 2250 2750

某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约10手8月份大豆期货合约卖出15手6月份大豆期货合约价

净盈利10000元净盈利8000元净亏损10000元净亏损8000元

在我国某交易者4月26日在正向市场买入10手7月豆油期货合约的同时卖出10手9月豆油期货合约建仓时

40 -50 20 10

某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（）。

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某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次 日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易 者（）。

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某交易者以3485元/吨的价格卖出大豆期货合约100手（每手10吨），次日以3400元/吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元/手计，那么该交易者（）。