夏普指数以代表基金的总风险-X题卡

特雷诺指数描述了全部风险夏普指数调整的是总风险夏普指数越大，基金绩效越好夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

夏普指数是1966年由夏普提出的夏普指数以证券市场线为基准夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

夏普指数詹森指数特雷诺指数道-琼斯指数

方差贝塔值标准差波动率

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

特雷诺指数描述了全部风险夏普指数调整的是总风险夏普指数越大，基金绩效越好夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致

标准差平均收益率风险误差协方差

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

夏普指数以( )代表基金的总风险。