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相关系数与协方差成正比关系 相关系数能反映证券之间的关联程度 相关系数为正,说明证券之间的走势相同 相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系 相关系数为0,说明证券之间不相关
pearson相关系数只适用线性相关关系 pearson相关系数的取值范围在0和1之间 Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度 当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系 当pearson相关系数r=0时,表明两变量之间不存在线性相关关系
若相关系数等于0,则说明变量之间不存在线性相关关系 某两个变量之间的相关系数是2,说明二者之间有极强的相关关系 若相关系数等于-1,则说明变量之间不存在线性相关关系 若相关系数等于-1,则说明变量之间不相关 若相关系数等于-1,则变量之间存在函数关系
相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确
相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确
市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 1 市场组合的相关系数以及β 值均为 0 市场组合的相关系数以及β 值均为 1 市场组合的β 值为 1
相关系数R越大,变量间的线性关系越弱 相关系数R越小,变量间的线性关系越弱 相关系数R越远离0,变量间的线性关系越强 相关系数R越接近0,变量间的线性关系越强
市场组合的相关系数为 -1 市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 0.5 市场组合的相关系数为 1
等级相关系数反映的是两变量间的密切程度和方向 等级相关系数小于相关系数 等级相关系数大于相关系数 校正的等级相关系数大于未校正的等级相关系数 以上都不对
相关系数具有线性不变性 相关系数用来衡量的是线性相关关系 相关系数仅能用来计量线性相关 以上都正确
证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应也就越强 当相关系数为0时,表示缺乏相关性 当相关系数小于1时,机会集曲线必然弯曲 当相关系数为1时,投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差
pearson相关系数只适用线性相关关系 pearson相关系数的取值范围在0和1之间 Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度 当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系 当pearson相关系数r=0时,表明两变量之间不存在线性相关关系
相关系数R越小,变量间的线性关系越弱 相关系数R越远离0,变量间的线性关系越强 相关系数R越大,变量间的线性关系越弱 相关系数R越接近0,变量间的线性关系越强
Pearson相关系数只适用于线性相关关系 Pearson相关系数的取值范围在0和1之间 Pearson相关系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度 当Pearson相关系数r=0时,说明两个变量之间没有任何关系 当Pearson相关系数r=0时,表明两变量之间不存在线性相关关系
X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数 相关系数的值大于-1,而小于1 相关系数越大表明X与Y的相关程度越高 相关系数r=0等价于回归系数B=0