假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题...

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期权定价理论中布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有

无风险利率r为常数存在无风险套利机会市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化标的资产价格波动率为常数标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

假设IBM股票不支付红利的市场价格为50美元无风险利率为12％股票的年波动率为10％若执行价格为50

5.92 5.95 5096 5097

当期权到期时它们的价格为美元

=28.82,C

=0;C

=0 C

=0；C

=0 c

=28.82;c

=12.5;C

=12.5 c

=62.5;c

=50;C

=40

关于期权价格的决定布莱克-斯科尔斯模型的基本假设包括

无风险利率r为常数没有交易成本、税收和卖空限制，存在无风险套利机会标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化假定标的资产价格遵从几何布朗运动

布菜克一斯科尔斯模型的假定有Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本税收和卖空限制不存在无风险套利机

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

标的资产为不支付红利的股票当前价格S---O为每股20美元已知1年后的价格或者为25美元或者为15美

0.46 4.31 8.38 5.30

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价

假定一份期货合约其标的股票不支付红利现价为150美元期货一年后到期 1如果国库券利率为6%期货价格

期权的价值为美元

0 7.57 12.5 10.174

假定标的物为不支付红利的股票其现在价值为100美元假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12

7.57 12.5 10.174

假定标的物为不支付红利的股票其现在价值为100美元假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12

C⁺⁺=28.82，C⁺^-=0；C^-^-=0 C⁺⁺=0；C⁺^-=0；C^-^-=0 c⁺⁺=28.82；c⁺^-=12.5；C^-^-=12.5 c⁺⁺=62.5；c⁺^-=50；C^-^-=40

布莱克一斯科尔斯模型的假定有Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本税收和卖空限制不存在无风险套利机

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

一阶段后期权的价值为美元

=12.5;C

=0 C

=17.124,C

=0 C

=62.5;C

=40 C

=12.5;C

=17.124

假定一份期货合约其标的股票不支付红利现价为150美元期货一年后到期1如果国库券利率为6%期货价格是多

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为O 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

若股票目前市价为10元执行价格为12元则下列表述错误的是

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

当备兑认股权证有两种以上标的物时其价值为

认购每一种标的物的权利价值的加权平均数认购的标的物中最低标的物的价格认购的标的物中最高标的物的价格认购每一种标的物的权利价值的总和

布莱克—斯科尔斯模型的假定有

无风险利率r为常数；没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利标的资产价格波动率为常数假定标的资产价格遵从混沌理论

假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，假定两阶段模型中股票价格上涨13.5%或者下跌12.5%，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为3.5%。根据两阶段的二叉树模型，计算下列各题...

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