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假设某看涨期权的Delta为0.8，当前股票价格为10元，看涨期权的价格为2元。当股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格变为（）元。

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假设某只股票的买人与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元股票期权的执行价格是20元如果某投资者预期股票价

买入看涨期权卖出看涨期权买入看跌期权卖出看跌期权

甲公司股票当前每股市价40元6个月以后股价有两种可能上升25%或下降20%市场上有两种以该股票

假设一份看涨期权合约的执行价格X为15元若标的股票价格到期价格ST为12元时那么对于看涨期权的买方

-3 3 12

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37.5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

假设某看涨期权的Delta为0.8当前股票价格为10元看涨期权的价格为2元关于Delta值下列说法不

期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 期权距到期日的时间越近，实值、平值、虚值三种期权的Delta值差距越大 Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 Delta的取值可以是负值

标的资产为不支付红利的股票当前价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利率

7.23 6.54 6.92 7.52

甲公司股票当前每股市价40元6个月以后股价有两种可能上升25％或下降20％市场上有两种以该股票为标的

甲公司股票当前每股市价50元6个月以后股价有两种可能上升20％或下降17％市场上有两种以该股票为标的

甲投资人同时买入一支股票的1份看涨期权和1份看跌期权执行价格均为50元到期日相同看涨期权的价格为5元

到期日股票价格低于41元到期日股票价格介于41元至50元之间到期日股票价格介于50元至59元之间到期日股票价格高于59元

假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元股票期权的执行价格是20元如果某投资者预期股票价

买入看涨期权卖出看涨期权买入看跌期权卖出看跌期权

标的资产为不支付红利的股票当前的价格为30元已知1年后该股票价格或为37．5元或为25元假设无风险利

7．23 6．54 6．92 7．52

甲公司股票当前每股市价为50元6个月以后股价有两种可能上升20％或下降17％市场上有两种以该股票为标

当股票价格从10元变化到11元Delta变为

0.058 0.6 0.61 0.62

关于Delta值下列说法不正确的是

期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虚值期权的Delta 期权距到期日的时间越近，实值,平值,虚值三种期权的Delta值差距越大 Delta对套期保值者来说很重要，但对投机者来说无关紧要 Delta的取值可以是负值

某认购期权行权价为45元标的股票价格为50元期权价格为2元delta为0.8则杠杆率为

18 20 25 40

当前股票价格为6400港币该股票看涨期权的执行价格为6750港币则该期权的内涵价值为港币

-350 120 230

T=0时刻股票价格为100元T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%此时看涨期权支付为20元下

14 12 10 8

已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元欧式看跌期权价格为4元当前股票价格为时

68.5 69 69.5 70

假设某一投资者拥有1000股某股票该股票价格为50元假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个de

卖出647份卖出1546份买入647份买入1546份

下列关于Delta与Gamma的关系说法不正确的是

Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化 Delta是衡量Gamma相对标的物价格变动的敏感指标只有期权有Gamma风险，现货与期货都没有此风险数学上，Gamma是Delta变化的频率

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