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对冲比率=持有期货合约的头寸大小/资产风险暴露数量 对冲比率=资产风险暴露数量/持有期货合约的头寸大小 对冲比率=持有期货合约的头寸大小*资产风险暴露数量 对冲比率=持有期货合约的头寸大小-资产风险暴露数量
投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同 期货公司信息系统故障而导致意外损失的可能性 期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸 交易对手不履行履约责任的风险
卖出1500张指数期货合约 买入1500张指数期货合约 卖出150张指数期货合约 买入150张指数期货合约
当远期合约价格大于近期合约价格时，称为正常市场或正向市场 当近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场 当实际价差出现在大概率分布区间之外时，可以考虑建立套利头寸 当价差或价比重新回到大概率区间时，可以平掉套利头寸获利了结
卖出1500张指数期货合约 买入1500张指数期货合约 卖出150张指数期货合约 买入150张指数期货合约
持有头寸直到交割时间 交割期前了结 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约 套期头寸展期为上一最近交割的期货合约
看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸
有助于不同期货合约价格之间合理价差的形成 消除了期货价格波动风险 有助于期货市场流动性的提高 增加了相关期货合约之间的价差波动
进行股指期货合约和股票交易 持有头寸直到交割时间 交割期前了结 套期头寸展期为下一最近交割的期货合约
投资者与不具有期货代理资格的机构签订经纪代理合同 期货公司信息系统故障而导致意外损失的可能性 期货合约无法及时以合理价格建立或了结头寸 交易对手不履行履约责任的风险
8213.1 8373.4 8524.5 8651.3
价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易 与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围 如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易
看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看涨期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的多头头寸 看跌期权的买方在期权合约规定的执行价格水平上获得一个期货交易的空头头寸
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