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投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 所有资产都可以在市场上买卖 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点
该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
均值VaR是以均值为基准测度风险的 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 VaR的计算涉及置信水平与持有期 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
收益率的高低 收益率低于期望收益率的频率 收益率为负的频率 收益率的方差
如果方差Var较大，损失变量X与均值的偏离程度就大 在两组损失相同的情况下，方差较大者其风险也大 如果方差Var较小，损失变量X与均值的偏离程度就小 在两组损失相同的情况下，方差较大者其风险较小
均值方差法假设投资者仅根据资产的预期收益率这一个指标做投资决策，不关心风险 均值方差法假设多种资产之间的预期收益率是无关的 均值方差法假设投资者是风险厌恶的 均值方差法使用预期收益率的方差来度量风险
该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数 该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点 该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的 均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
使用均值度量收益 使用方差一协方差度量风险 适用于风险厌恶型投资者 假设收益率服从正态分布
最大方差法 最小方差法 均值方差法 资本资产定价模型
投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差 所有资产都可以在市场上买卖 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
最大方差法 最小方差法 均值方差法 资本资产定价模型
哈里·马可维茨 托马斯·克罗姆比·谢林 加里·斯坦利·贝克尔 西奥多·威廉·舒尔茨
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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