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风险有限,收益无限 风险有限,收益有限 风险无限,收益无限 风险无限,收益有限
市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
7.20% 0.80% 5.00% 0,因为不存在无风险套利机会
不需要投资者增加任何投资 套利证券组合的因子 1 的敏感程度为零,就是说它不受因素风险影响 套利组合的预期收益率必须为正数 套利组合的预期收益率必须为非负数
牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益" 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为"低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益" 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为"(高执行价格-低执行价格)-最大收益" 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为"(高执行价格-低执行价格)-净权利金"
该类型贷款的预期损失为0 该银行的贷款集中度过高,其贷款业务存在较大风险 追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择 该类型贷款不存在信用风险
市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所担当的因素风险确定 担当相同因素风险的证券或证券组合都应当具有相同期望收益率 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消逝为止 期望收益率与因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 投资者能够发现市场上是否存在套利机会 投资者可以利用套利机会进行套利
现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是Alpha 在Alpha套利策略中,希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0 Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益 Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影响方向及力度,寻找套利机会
该银行的贷款集中度过高,其贷款业务存在较大风险 该类型贷款不存在信用风险,因此尽管比重偏高,亦无不妥 该类型贷款的预期损失为0 追逐低风险,高收益是商业银行经营的必然选择
套利定价理论认为资产的预期收益率只受单一风险的影响 套利定价理论认为,同一个风险因素所要求的风险收益率对于所有不同的资产来说是不相同的 套利定价理论认为不同资产对同一风险的响应程度相同 套利定价理论的一个基本结论是最后达到市场均衡
市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止