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德尔塔一正态分布法的缺点有( )。

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下列属于典型的完全估值法的有Ⅰ.历史模拟法Ⅱ.蒙特卡罗模拟法Ⅲ. 德尔塔一正态分布法Ⅳ.局部估值法

Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

在VaR的各种计算方法中属于完全估值法的是

德尔塔一正态分布法压力测试历史模拟法敏感性测试

在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时VaR的值取决于______

置信度持有期当前时间t的投资权重投资组合在时间k的收益率

在VaR的计算方法中属于局部估值法的是

历史模拟法全局估值法蒙特卡罗模拟法德尔塔一正态分布法

计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到

局部估值法德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

VAR的计算方法有①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法

①③④ ①②③④ ②③④ ①③

在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程

局部估值法蒙特卡罗模拟法历史模拟法德尔塔一正态分布法

计算VAR的主要方法中可以捕捉到市场中各种风险的是

德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法线性回归模拟法

VaR的计算方法有

局部估值法德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的

局部估值法德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

德尔塔-正态分布法是典型的完全估值法

德尔塔一正态分布法是典型的______

实际估值法名义估值法局部估值法完全估值法

是典型的局部估值法

德尔塔一正态分布法历史数据法蒙特卡罗模拟法情景分析法

VaR的计算方法有I.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法V.蒙特卡罗模拟法

I、Ⅲ I、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、IⅣ I、Ⅱ、Ⅲ、IV

德尔塔一正态分布法大大简化了计算量且有效地处理了实际数据中的厚尾现象

的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布利用分位数给出一定置信度下的VaR估计

名义值法德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法

在计算VaR的各方法中______的计算涉及随机模拟过程

局部估值法蒙特卡罗模拟法历史模拟法德尔塔一正态分布法

如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现厚尾特征且有新的结构性变化的话那么下列方法中可用来计算Va

蒙特卡罗模拟法历史模拟法德尔塔一正态分布法压力测试法

在VaR各种计算中下列属于完全估值法的是

历史模拟法德尔塔一正态分布法敏感性测试压力测试

计算VaR的主要方法中可以捕捉到市场中各种风险的是

德尔塔一正态分布法历史模拟法蒙特卡罗模拟法线性回归模拟法

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