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回归分析法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 德尔塔—正态分布法
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历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
I、Ⅲ I、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、IⅣ I、Ⅱ、Ⅲ、IV
德尔塔—正态分布法 历史模拟法 蒙特卡罗模拟法 局部估值法
方差一协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
历史模拟法 全局估值法 蒙特卡罗模拟法 德尔塔-正态分布法
历史模拟法假定历史可以在未来重复 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易 历史模拟法是全定价估值，准确性较高
方差协方差法和历史模拟法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
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