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多项选择

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发布时间： 1970-01-01

试卷分类：证券从业
卷面总分：100分
答题时间：120分钟
试卷类型：模拟试题
练习次数：3次
试卷题量：17题

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试卷预览

1多项选择题 3分

德尔塔一正态分布法的缺点有

A. 需要大量的历史数据
B. 对于代表价格变动的随机模型，若是选择不当，会导致模型风险的产生
C. 无法处理实际数据中的厚尾现象
D. 具有局部测量性

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2多项选择题 3分

根据VaR法时间为1天置信水平为95%所持股票组合的VaR＝1000元的涵义包括

A. 当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%
B. 明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元
C. 当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

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3多项选择题 3分

VaR的计算方法有许多种但从最基本的层次上可以归纳为两种包括

A. 历史模拟法
B. 局部估值法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 完全估值法

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4多项选择题 3分

历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括

A. 概念直观、计算简单
B. 无需进行分布假设
C. 可以有效的处理非对称和厚尾问题
D. 对计算能力要求不高

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5多项选择题 3分

下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小

A. 波动性方法
B. 名义值方法
C. 弹性分析
D. 敏感性分析

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