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压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
定量分析；小概率 定量分析；大概率 定性分析；小概率 定性分析；大概率
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 有利于进行风险监测和管理 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平 不包含可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
小概率事件在一次试验中可能发生 小概率事件在一次试验中几乎不可能发生 小概率事件在一次试验中必然发生 小概率事件在一次试验中一定不发生
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 有利于银行进行风险监测和管理 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
压力测试主要关注极端情况下所发生的风险 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法 压力测试有助于考察银行的抗风险能力和稳健性状况 压力测试能有效避免或降低极端风险对银行带来的冲击
小概率事件在一次试验中几乎不可能发生 小概率事件在一次试验中可能发生 小概率事件在一次试验中必然发生 小概率事件在一次试验中可能发生，可能不发生
压力测试主要关注极端情况下所发生的风险 压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法 压力测试有助于考察银行的抗风险能力和稳健性状况 压力测试能有效避免或降低极端风险对银行带来的冲击
商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，定期对突发的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估本行在极端不利情况下的亏损承受能力。 压力测试应当包含定性和定量分析。 商业银行应当使用监事会规定的压力情景和根据本行业务性质、市场环境设计的压力情景进行压力测试。 董事会和高级管理层应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序。
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