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缺口分析 久期分析 运用内部模型计算风险价值 压力测试
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’ 风险价值具有高度的概括性，简明易懂 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
应当__所计算的市场风险类别及其范围 计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平 报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值 所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于银行进行风险的监测、管理和控制 风险价值具有高度的概括性且简明易懂 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求 如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）x100%
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 风险价值具有高度的概括性，简明易懂 能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 风险价值具有高度的概括性，简明易懂 反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍 内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100% 总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法 有利于进行风险监测和管理 简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平 不包含可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 风险价值具有高度的概括性，简明易懂
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 ’ 风险价值具有高度的概括性，简明易懂 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制 风险价值具有高度的概括性，简明易懂 反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
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