风险价值是指在一定的持有期和置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的损失-X题卡

下列关于VaR的描述正确的是Ⅰ．风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头

久期分析情景分析敏感性分析风险价值

风险价值并非是指实际发生的最大损失风险价值是以概率百分比表示的价值 VaR的计算涉及俩个因素，即置信水平、持有期的选取如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时问间隔就应该长风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失

下列关于VaR的描述正确的有

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失风险价值是以概率百分比表示的价值如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长风险价值并非是指实际发生的最大损失 VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或投

下行风险风险敞口风险溢价风险价值

VaR是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构造

置信水平敏感水平统计分布潜在风险

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组

VaR方法历史模拟法蒙特卡洛法方差—协方差相关性模型

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组

下列关于VaR的描述正确的有

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失风险价值是以概率百分比表示的价值如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长风险价值并非是指实际发生的最大损失 VaR的计算涉及两个因素的选取：置信水平、持有期

关于风险价值VaR下列表述正确的是

风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下利率汇率等市场风险要素的变化可能对造成的最大损失

资产价值市场价值成本价值信用价值

风险价值是指在一定的持有期和给定的下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或机构

损失概率敏感水平统计分布置信水平

风险价值是指所估计的在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素的变化可能对某项资金头寸资

关于风险价值VaR以下表述正确的是

风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失

VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合

期望最小最大相对

风险价值VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头

是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或投

风险价值风险敞口信用风险利率风险

风险价值是指在一定的持有期和下利率汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失

违约损失率持有金额违约概率置信水平

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组

VaR方法历史模拟法蒙特卡洛法方差—协方差相关性模型

是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组合或投

贝塔系数标准差跟踪误差风险价值

风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（）损失。

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