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如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“激进型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＝1，说明其收益率等于市场组合收益率，属“平均型”证券 如果β＞1，说明其收益率大于市场组合收益率，属“防卫型”证券 如果β＜1，说明其收益率小于于市场组合收益率，属“激进型”证券
证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
可供选择的单个证券的收益率和方差 许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状 证券收益率之间的相互关系 投资组合中权数的约束 市场的总体状态
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率 证券组合的真实收益率×基准组合的收益率 证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率
所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 所使用的权数之和可以不等于1 所使用的权数是组合中各证券的投资比例 所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
无风险收益率 证券市场的平均收益率 证券投资组合的β系数 各种证券在证券组合中的比重
理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布 理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
每种有价证券收益率的几何平均值 每种有价证券收益率的方差 每种有价证券收益率的加权平均值 每种有价证券收益率的简单平均值
无风险收益率 市场收益率 证券或投资组合的β系数 单个证券或投资组合的方差 单个证券或投资组合的平均值
收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合 收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合 收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合
资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
证券组合的真实收益率+基准组合的收益率 证券组合的真实收益率/基准组合的收益率 证券组合的真实收益率*基准组合的收益率 证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 风险由期望收益率的平均值来衡量 证券收益率服从正态分布 理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券的特征
所使用的权数是组合中各证券的期望收益率 所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布 所使用的权数是组合中各证券的投资比例 所使用的权数可以是正，也可以为负
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