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风险最小的 所有可能的 收益最大的 收益和风险均衡的
组合P的期望收益率介于7.0%～7.5%之间 组合P的标准差介于5%～6%之间 组合P的期望收益率介于5.0%～5.5%之间 组合P的标准差介于2%～3%之间
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的标准差 证券组合的β系数；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
证券组合的风险只取决于组合内的各证券的风险 影响证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，并产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 对于一个含有两种证券的组合，投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 非有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 任意证券组合的期望收益率与风险之间的线性关系 实际市场中证券的风险溢价与市场指数的风险溢价之间的线性关系
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险与报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系
该组合的期望收益率一定等于Q的期望收益率 该组合的标准差不可能大于Q的标准差 该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率 该组合的标准差一定大于Q的标准差
证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合 如果存在无风险证券，有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线；否则，有效边界指的是机会集曲线上从最小方差组合点到最高预期报酬率的那段曲线
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 投资组合的β系数不会比组合中任一单个证券的β系数低 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率
投资组合的β系数1.35 投资组合的期望收益率等于10% 投资组合的标准差等于10% 投资组合的变异系数等于1.5
连接证券组合与无风险资产的直线的斜率 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率 该组合的标准差不可能大于Q的标准差 该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率 该组合的标准差一定大于Q的标准差
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