你可能感兴趣的试题
无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β系数 各种证券在证券组合中的比重
证券组合的标准差；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的标准差 证券组合的β系数；证券组合的预期收益率 证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率 可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间 可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关 可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
组合投资收益与风险之间的关系 当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系 单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系 整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
现代资产组合理论由美国经济学家哈里·马柯维茨提出 如果资产组合中的资产均为有价证券，则该资产组合也可称为股票组合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数，其权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合
最优风险证券组合T的收益率的方差大于市场组合M收益率的方差 最优风险证券组合T的预期收益率大于市场组合M的预期收益率 两者重合 两者没有任何联系
无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β 各种证券在证券组合中的比重
证券的预期收益率与其系统风险的关系 市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合 证券收益与指数收益的关系 由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合
无风险利率 市场证券组合的预期收益率 市场证券组合的预期超额收益率 所考察证券或证券组合的预期收益率
投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率
组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率 资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变 即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
资产组合是两个资产所构成的集合 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数 资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数 资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例 资产组合的相关系数可视做协方差的标准化
并非所有资产的风险都完全相关 单一资产收益率变化的一部分可能被其他资产收益率反向变化所减弱 资产组合的风险一般低于组合中单一资产的风险 投资预期收益率对应的是分散投资能相互抵消的风险 预期收益率会与总风险完全对应
投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
无风险收益率 证券市场的必要收益率 证券投资组合的β系数 各种证券在证券组合中的比重
湘公网安备 43130202000226号