关于测量债券价格波动性的指标下列说法错误的是-X题卡

围绕原值波动变小不变变大

以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的有?? ??A．基点价格值是指应计收益率每变化1个基点所

麦考利久期是指债券的平均到期时间利用久期来计算债券价格的波动性是精确值凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

围绕原值波动越大越小无关

债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，但是以递减的速度减小对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系

下列对影响债券价格波动性的因素的说法正确的是

债券的票面利率越低，波动性越大债券的票面利率越低，波动性越小债券的期限越长，波动性越大债券的期限越长，波动性越小债券的到期收益率越小，波动性越大

债券投资者对债券价格波动性和债券价格利率风险进行计算的指标不包括

基点价格值价格变动收益率值骑乘收益率曲线久期

测试债券价格波动性通常使用的计量指标有?? ??A．基点价格值??B．基础利率 ??C．价格变动

以下关于久期和凸性的说法错误的是

麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间久期来计算债券价格的波动性是确定值凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

在债券价格分析中常用来衡量债券价格对利率的敏感度和波动性

基点价值贝塔系数修正久期转换因子

其他条件相同时债券价格收益率值越小说明债券的价格波动性越小

债券价格的波动性与其持续期成正比

测试债券价格波动性通常使用的计量指标有

基点价格值基础利率价格变动收益率值久期

一般来说在其他条件相同的情况下债券的票面利率越高债券价格的波动性就越大

以下关于测算债券价格波动性的方法说法正确的是

基点价格值是指应计收益率每变化l个基点所引起的债券价格的绝对变动额久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标在所有其他因素不变的情况下，到期期限越长，债券价格的波动性越大麦考莱久期表示的是每笔现金流量的期限按其现值占总现金流量的比重计算出的加权平均数

关于测量债券价格波动性的指标，下列说法错误的是( )。

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