某股票组合市值8亿元卢值为0.92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深300指数期货10月-X题卡

根据阿尔法策略示意图回答以下三题以下关于阿尔法策略说法正确的是

可将股票组合的β值调整为0 可以用股指期货对冲市场非系统性风险可以用股指期货对冲市场系统性风险通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

某股票组合市值8亿元卢值为0.92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深300指数期货10月

8213.1 8373.4 8524.5 8651.3

某基金当日持有股票的市值为15亿元债券市值为10亿元买入返售金融资产2亿元应付的债券清算款为3亿

31.5 28 27 24.5

8月份某银行A1pha策略理财产品的管理人认为市场未来将陷入震荡整理但前期一直弱势的消费类股票的表现

2973.4 9887.845 5384.426 6726.365

根据下面资料回问题某股票组合市值8亿元JB值为0．92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深3

702 752 802 852

根据阿尔法策略示意图回答以下问题以下关于阿尔法策略说法正确的是

可将股票组合的β值调整为0 可以用股指期货对冲市场非系统性风险可以用股指期货对冲市场系统性风险通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

截至2016年12月31日某股票型基金规模18亿元股票投资总市值10亿元前十大重仓股票投资总市值3

20．56％ 50％ 37％ 55．56％

该基金套期保值的结果是

净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损盈亏完全相抵

某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成基金经理希望保持核心资产组合不变为对冲市场利率水平走高

卖出债券现货买入债券现货买入国债期货卖出国债期货

国内某证券投资基金在某年9月2日时其收益率已达到50%鉴于后市不太明朗下跌的可能性很大为了保持这一业

132 130 119 115

某基金当日持有股票的市值为15亿元债券市值10亿元买入返售金融资产2亿元应付的证券清算款3亿元应付费

26 31.5 28 24.5

某项投资组合包含甲和乙两种股票甲乙股票的期望收益率分别为8%和12%标准离差分别为10%和20%在

投资组合的标准差为16% 乙股票系统性风险高于甲股票系统性风险投资组合的预期收益率为10.4% 乙股票标准离差率高于甲股票标准离差率乙股票非系统性风险高于甲股票非系统性风险

某股票型基金半年内股票交易金额为100亿元该阶段内__的股票投资市值分别为100亿元80亿元60亿元

80% 62.5% 50% 37.5%

投资者对股票和股票组合进行风险管理可以

通过投资组合方式，分散股票的系统性风险通过股指期货套期保值，规避股票组合的系统性风险通过投资组合方式，分散股票的非系统性风险通过股指期货套期保值，规避股票组合的非系统性风险

3月1日某基金目前持有的股票组合市值2000万元组合的β系数为1.2由于担心整个股市下跌影响股票组合

净亏损26.6万元，大部分回避了股票市场的系统性风险，基本保持了股票收益的稳定性净盈利26.6万元，完全回避了股票市场的系统性风险，保持股票收益的稳定性，还额外增加了收益套期保值效果不佳，导致股票市场仍存在巨大亏损盈亏完全相抵

某基金当日持有股票的市值为15亿元债券市值10亿元应付的证券清算款3亿元应付费用合计0.5亿元银行

31.5 28 24.5 26

关于股指期货套期保值的说法正确的是

与标的指数高度相关的股票组合可以运用股指期货进行套期保值股票组合与单只股票都可运用股指期货进行套期保值现实中往往可以完全消除资产组合的价格风险可以对冲资产组合的系统性风险

根据下面资料回问题某股票组合市值8亿元JB值为0．92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深3

8113.1 8357.4 8524.8 8651.3

某股票型基金半年内股票交易金额为200亿元该阶段内__的股票投资市值分别为50亿元100亿元200亿

77．7％ 85．7％ 66．7％ 94．7％

某股票组合市值8亿元卢值为0.92为对冲股票组合的系统性风险基金经理决定在沪深300指数期货10月

8213.1 8373.4 8524.5 8651.3

某股票组合市值8亿元，卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。该基金经理应该卖出股指...

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某股票组合市值8亿元，卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性 风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空 头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。该基金经理应该卖出股指...

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某股票组合市值8亿元，卢值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。据此回答以下问题。该基金经理应该卖出股指...