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零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是( )。

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主权风险暴露  公司风险暴露  非零售违约风险暴露  零售风险暴露  
违约概率(PD  )违约损失率(LG  违约风险暴露(EA  期限(M)  
零售风险暴露  违约风险暴露  金融机构风险暴露  主权风险暴露  
极值理论法  初级内部评级法  关键风险指标法  高级内部评级法  
股权风险暴露  主权风险暴露  非零售风险暴露  零售类风险暴露  
非零售风险暴露  股权风险暴露  主权风险暴露  零售类风险暴露  
违约概率(PD)  违约损失率(LGD)  违约风险暴露(EAD)  期限(M)  
违约概率(PD)  违约损失率(LGD)  违约风险暴露(EAD)  期限(M)  
可以分为初级法和高级法两种  初级法要求商业银行自行估计违约概率,其他风险要素采用监管部门的规定  高级法要求商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限  商业银行可以选择初级法评估零售类风险暴露,自行估计违约概率,违约损失率采用监管当局的估计值  
个人住房抵押贷款  合格循环零售风险暴露  其他零售风险暴露  项目融资  
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同,可分为初级法和高级法两种  初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率,违约损失率,违约风险暴露,期限  高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,其他风险要素采用监管当局的估计值  对于零售暴露,商业银行可以使用初级法进行风险计量,自行估计PD和LGD  

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