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利用期货市场和现货市场价差进行的套利称为价差交易 套利是与投机不同的交易方式 套利交易中关注的是合约的绝对价格水平 套利者在一段时间内只做买或卖
套利最终盈亏取决于两个不同时点的交易量变化 套利获得利润的关键是价差的变动 套利和期货投机是截然不同的交易方式 套利属于单向投机
金融期货期现套利交易，促进了期货市场流动性 使得期货与现货的价差趋于合理 金融现货市场本身具有额外费用低，流动性好等特点，吸引了期现套利交易者 使得期货与现货的价差扩大
期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易 期价低估时，交易者可通过卖出股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易
套利者关注的是绝对价格水平 套利是利用不同市场之间的不合理价差来谋取低风险利润的交易方式 套利交易利用单一期货合约价格的上下波动赚取利润 套利者同时扮演多头和空头的角色
期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系 当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利 当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利 期现套利是价差套利的一种形式
期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系 当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利 当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利 期现套利是价差套利的一种形式
期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易 期现套利不属于严格意义的套利交易 期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系 期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利行为称为价差交易 套利与投机是不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 套利者在一段时间内只做买或卖
套利上限为外汇期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本 套利上限为外汇期货的理论价格加上期货的交易成本和现货的冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本 套利下限为外汇期货的理论价格减去期货的交易成本和现货的冲击成本
套利交易的原理是“一价定律” 套利盈亏取决于两个不同时点差价变化 套利交易是期货投机交易的特殊形式 套利既没有风险，又能取得稳定的收入
期货投机交易在一段时间内只做买或卖；而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约，或者在同一时间在相关市场进行反向交易，同时扮演多头和空头的双重角色 期货套利交易赚取的是合约价格变动的收益 期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润，而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润 期货套利交易成本一般要低于投机交易成本
利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种 正向市场上的套利称为牛市套利 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成 确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响 先后进行股指期货合约和股票交易 套利头寸的了结有三种选择
套利是与投机不同的交易方式 套利交易者关心的是合约之间的价差变化 利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易 套利者在一段时间内只做买或卖
期现套利有助于形成期货市场和现货市场之间的合理价格关系 当期货和现货市场的价差过大时，交易者可在两个市场之间进行价差套利而获利 当期货价格明显高于现货价格时，套利者可以通过买进现货同时卖出相关期货合约，待合约到期，以所买入的现货进行交割而获利 期现套利是价差套利的一种形式
套利交易有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平 套利交易有利于市场流动性的提高 套利交易可以抑制过度投机 套利交易可以抑制金融市场创新
指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利 可分为牛市套利和熊市套利 做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货 做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货
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