业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是-X题卡

业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于Ⅰ.资产配置Ⅱ.行业与证券选

Ⅰ，Ⅱ Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ Ⅰ，Ⅲ Ⅱ，Ⅲ

对于股票型基金业内比较常用的业绩归因方法是

Brinson方法 Jensen方法 T-M模型 C-L模型

基金业绩归因的方法有很多种对于股票型基金业内比较常用的业绩归因方法是

Brinson方法 CAPM方法 W-T方法 Campisi方法

业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是

特雷诺比率平均收益率夏普比率 Binson 模型

下列关于开放式股票型基金的说法错误的是［2010年6月真题］

非交易所交易的股票型基金每天只进行一次净值计算，因此每一个交易日只有一个价格股票型基金的净值是由其持有的证券价格复合而成开放式股票型基金的价格在每一交易日内始终处于变化之中与其他类型基金相比，股票型基金的风险较高，但预期收益也较高

关于基金业绩归因以下表述错误的是

绝对收益归因和相对收益归因可以同时运用相对收益归因也适用于对指数基金的评价混合型基金超额收益由资产配置决定基金运作的各项费用对绝对收益有影响

对于股票型基金业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法下列哪个因素不属于Brinson业绩归因

资产配置风险控制行业选择证券选择

绝对收益归因和相对收益归因的区别在于

绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛

关于相对收益归因和绝对收益归因以下表述错误的是 Ⅰ．在股票投资组合的绝对收益归因分析中常用Brins

Ⅰ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

与增长型基金相比收入型基金的风险大收益高

限定型产品的风险收益水平与混合型股票型基金类似受证券市场波动影响较大风险收益水平较高而非限定型产品的

Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于行业与证券选择和交叉效应

市场因素运气因素资产配置随机因素

Brison模型将股票型基金的超额收益归因于行业与证券选择和交叉效应

市场因素随机因素资产配置运气因素

下列关于集合计划的描述正确的是

限定型产品的风险收益水平与债券型基金相似限定型产品的风险收益水平与股票型基金相似非限定型产品的风险收益水平较高非限定型产品的风险度较低

混合型基金与股票型基金相比［2010年3月真题］

投资风险一样投资风险相对较低投资风险高低无法比较投资风险相对较高