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期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 期货头寸应与现货头寸相反,或作为现货市场未来要进行的交易的替代物 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应 期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
经营规模大 头寸保留时间长 头寸方向比较稳定 规避价格风险,利用期货与现货盈亏相抵保值
会员某品种持仓合约的套期保值头寸达到期货交易所对其规定的套期保值头寸持仓限量80%以上 会员某品种持仓合约的投机头寸达到期货交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上 客户某品种持仓合约的套期保值头寸达到期货交易所对其规定的套期保值头寸持仓限量80%以上 客户某品种持仓合约的投机头寸达到期货交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上
期货交易之所以能够套期保值,其基本原理在于某一特定商品或金融工具的期货价格和现货价格受相同经济因素的制约和影响,从而它们的变动趋势大致相同 若同时在现货市场和期货市场建立数量相同、方向相反的头寸,则到期时不论现货价格上涨或是下跌,两种头寸盈亏恰好抵消,使套期保值者避免承担风险损失 空头套期保值是指持有现货空头(如持有股票空头)的交易者担心将来现货价格上涨(如股市大盘上涨)而给自己造成经济损失,于是买入期货合约 期货交易的对象是标准化产品
入市后,期货价格下跌,期货头寸被套,则积极组织联系运输,仓储库容,熟悉交割环节和手续,及时筹集资金,准备交割接货 入市后,期货价格大幅上涨,现货价格变动幅度远远小于期货价格变动幅度,账面浮盈较大,如果距离现货交割时间很长,价格走势出现见顶迹象,可以适时平仓部分或全部头寸,形成动态比率套期保值,将超额利润落袋为安,等待价格回落的二次保值机会;如果期货与现货价格变动幅度相当,距离现货合同履约时间较短,则耐心等待到期采购现货钢材,履约供货合同,同时平仓期货保值头寸,实现完全保值 市场波动频繁,区间震荡,则可以在积极组织准备现货交割的同时,在期货市场上动用较小部分头寸,进入成本区间下沿逢低买进,进入厚利区间上沿逢高卖出平仓,反复操作,获取区间收益 以上描述均正确
当现货商品没有对应的期货品种时,就不能套期保值 当现货商品没有对应的期货品种时,可以选择交叉套期保值 在做套期保值交易时,选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当 交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好
期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当 期货头寸应与现货头寸相反 期货头寸作为现货市场未来要进行的交易的替代物 期货头寸持有的时间要与现货市场承担风险的时间段对应起来
盈亏恰好抵消 盈大于亏 盈小于亏 盈亏情况需根据两种头寸具体情况进行分析
期货合约比率 现货合约比率 套期保值比率 利差比率