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公式与资本资产定价模型（CAPM）的公式相同。 倾斜度等于市场预期收益率对投资组合的预期标准差的比率。 包含所有高效率投资组合的集合，但是所有的投资组合和股票都位于均衡状态下有效市场的证券市场线上。
两者在本质上都是一样，都是一个证券价格的均衡模型 资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡，而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会 资本资产定价模型的前提条件较为简单，更符合金融市场运行的实际 资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险，而套利定价利率还考虑了市场之外的风险 资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的，对单项资产的定价结论并不一定成立
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
资本资产定价模型假设市场是均衡的 资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
资产组合理论 资本资产定价模型 套利定价模型 有效市场假说
风险证券相互之间的组合 无风险证券F与单个风险证券的组合 无风险证券F与市场组合M的再组合 市场组合M与单个风险证券的组合
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