假设违约损失率LGD为8%商业银行估计EL为10%则依据巴塞尔新资本协议违约风险暴露的资本要求K为-X题卡

10 14．5 18．5 20

18% -2% 2%

是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率＝损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局根据资产类别给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

18% -2% 2%

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局规定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率估计违约损失率的损失是经济损失其估计公式为违约损失率一损失/违约暴露风险《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

18% 0 -2% 2%

违约概率（PD）违约损失率（LGD）违约风险暴露（EAD）期限（M）

20 18.75 18.5 15

违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据

违约概率（PD）违约损失率（LGD）违约风险暴露（EAD）期限（M）

必须自行估计每笔债项的违约损失率参照其他同等规模商业银行的违约损失率由监管当局根据资产类别给定违约损失率由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

假设违约损失率(LGD)为 8%，商业银行估计(EL)为 10%，则依据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为( )。