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历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值 情景综合分析法的预测期间在3-5年，这样既可以超越季节因素和周期因素的影响能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 采用历史分析法确定资产类别收益预期的计算公式是：
更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 划分系统风险和非系统风险采用的是情景综合分析法
未来的不确定性 未来的确定性 收入是短期资产 利润是短期资产 利润是长期资产
历史数据法 情景综合分析法 系列数据法 预测数据法
历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
假定事物过去的规律会同样延续到未来 假定事物过去的规律不会延续到未来 假定事物的未来是不会有变化的 假定事物的未来是有规律变化的
过去形成的房地产价格变动趋势在未来仍然存在 市场上能找到充分的房地产历史价格资料 房地产在过去无明显的季节变动 政府关于房地产市场调控的有关政策不会影响房地产的历史价格
划分系统风险和非系统风险采用的是历史数据法 历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 历史数据法和情景综合分析法是贯穿资产配置过程的两种主要方法 更复杂的历史数据法不可以结合不同历史时期的经济周期进行进一步分析
假定事物过去的规律会同样延续到未来 假定事物过去的规律不会延续到未来 假定事物的未来是不会有变化的 假定事物的未来是有规律变化的
资产的历史收益 资产过去的生产成本 资产未来收益的预期 资产的购置成本
指数平滑法 长期趋势法 趋势外推预测法 回归分析法
积极投资法 消极投资法 历史数据法 情景综合分析法
历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益 与历史数据法相比，情景综合分析法在预测过程中的分析难度和预测的适当时间范围不同，也要求更高的预测技能，由此得到的预测结果在一定程度上也更有价值 情景综合分析法的预测期间在3-5年，这样既可以超越季节因素和周期因素的影响能更有效地着眼于社会政治变化趋势及其对股票价格和利率的影响，也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为战术性资产配置提供了运行空间 采用历史分析法确定资产类别收益预期的计算公式是
资产预期会给企业带来经济利益 资产是企业未来的经济资源 资产是企业拥有或者控制的资源 资产是由于过去的交易或事项所产生的结果
因素分析预测法 直接分析法 因果预测分析法 趋势预测分析法
历史模拟法 方差一协方差法 蒙特卡罗模拟法 标准法
假定事物过去的规律会同样延续未来 假定事物过去的规律不会延续到未来 假定事物的未来是不会有变化 假定事物的未来是有规律变化的
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