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执行价格为430美分/蒲式耳的看跌期权，当标的物价格为400美分/蒲式耳时，该期权的内涵价值为（）。

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当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时具有正值的内涵价值的期权是

执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权

某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分／蒲式耳而此时玉米标的物价格为3.30美分／蒲式耳则该看跌期权

为正值可能为正值，也可能为负值等于零为负值

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳权利金为22.5美分/蒲式耳当标的物市场价格为435美分/蒲式

22.5美分/蒲式耳 7.5美分/蒲式耳 15美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳

在芝加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分／蒲式耳的价格卖出一张7月份到期执行价格为350美分／蒲

亏损600 盈利200 亏损200 亏损100

2月份到期的玉米期货看跌期权A执行价格为300美分/蒲式耳其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳权利

A的时间价值等于B的时间价值 A的时间价值小于B的时间价值条件不足，无法确定 A的时间价值大于B的时间价值

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时具有正值的内涵价值的期权是

执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权执行价格为490美分/蒲式耳的看跌期权执行价格为510美分/蒲式耳的看涨期权执行价格为490美分/蒲式耳的看涨期权

执行价格为450美分/蒲式耳的玉米看涨和看跌期权当标的玉米的期货价格为400美分/蒲式耳时看涨期权的

400 450 50

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时下列期权为实值期权的是

执行价格为480美分／蒲式耳的看涨期权执行价格为480美分／蒲式耳的看跌期权执行价格为540美分／蒲式耳的看涨期权执行价格为540美分／蒲式耳的看跌期权

某看跌期权执行价格为450美分/蒲式耳权利金为22．5美分/蒲式耳当标的物市场价格为435美分/蒲式

22.5美分/蒲式耳 7.5美分/蒲式耳 15美分/蒲式耳 0美分/蒲式耳

执行价格为450美分／蒲式耳的玉米看涨和看跌期权当标的玉米期货价格为400美分／蒲式耳时看涨期权和

50；-50 -50；50 0；50 0；0

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为435美分／蒲式耳权利金为20'3美分／蒲式耳执行价格相同的玉

20.375美分／蒲式耳 0.375美分／蒲式耳 20.875美分／蒲式耳 0.875美分／蒲式耳

二月份到期的玉米期货看跌期权A执行价格为300美分／蒲式耳其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳权利

A的时间价值等于B的时间价值 A的时间价值小于B的时间价值条件不足，无法确定 A的时间价值大于B的时间价值

当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时具有正值的内涵价值的期权是Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看

Ⅰ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅳ

CME集团的玉米期货看跌期权执行价格为435美分／蒲式耳权利金为20’3美分／蒲式耳执行价格相同的玉

20.875美分／蒲式耳 20.375美分／蒲式耳 0.375美分／蒲式耳 0.875美分／蒲式耳

某玉米看跌期权的执行价格为3.40美分/蒲式耳而此时玉米标的物价格为3.30美分/蒲式耳则该看跌期权

为正值为负值等于零可能为正值，也可能为负值

2月份到期的玉米期货看跌期权A执行价格为300美分／蒲式耳其标的玉米期货价格为360美分／蒲式耳权利

A的时间价值等于B的时间价值 A的时间价值小于B的时间价值条件不足，无法确定 A的时间价值大于B时间价值

当标的物的市场价格为美分／蒲式耳时该套利达到损益平衡

945.7 965.7 974.3 985.7

如果后市上涨标的物的价格为986美分／蒲式耳则该套利的最大风险为美分／蒲式耳

5.7 6 20 26

若标的物的价格下跌至950美分／蒲式耳该套利的最大收益为美分／蒲式耳

10 14.3 20 30

当标的物市场价格为500美分／蒲式耳时具有正值的内涵价值的期权是［2010年3月真题］

执行价格为510美分／蒲式耳的看跌期权执行价格为490美分／蒲式耳的看跌期权执行价格为510美分／蒲式耳的看涨期权执行价格为490美分／蒲式耳的看涨期权

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