某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于（）。

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3月17日某投资者买入5月玉米的看涨期权权利金为18.25美分敲定价格为280美分／蒲式耳当时5月玉

5.25 6.75 7.5 7.75

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

20美分／蒲式耳 8.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

该策略属于策略

转换套利反向转换套利牛市看跌期权垂直套利熊市看涨期权垂直套利

某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权最新的3月大豆成交价格为839．25美分/

实值期权深度实值期权虚值期权深度虚值期权

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨

829.5 809.5 820 831.5

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利他买人敲定价格为850美分的大豆看涨期权权力金为14美分同时卖出

886 854 838 824

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

牛市看涨期权垂直套利买入跨式套利熊市看涨期权垂直套利买入宽跨式套利

该套利的最大风险为

50美分／蒲式耳 61.5美分／蒲式耳 11.5美分／蒲式耳无限大

［多选]关于此题中的套利类型下列说法正确的是

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限,回报有限的稳妥的投资策略

投资者甲报价11美分卖出敲定价格900美分的5月大豆看涨期权同时投资者乙报价15美分买进敲定价格为9

12 13 11 15

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所CBOT买进执行价格为920美分／蒲式耳的5月大豆看涨

投资者看好后市，认为后市必快速上升时间消耗对单独买入看涨期权有利投资者认为并不需要单独买入看涨期权所赋予的巨大获利机会投资者所要的是风险有限、回报有限的稳妥的投资策略

3月17日某投资者买入5月玉米的看涨期权权利金为18.25美分敲定价格为280美分/蒲式耳当时5月玉

5.25 6.75 7.5 7.75

某投资者拥有敲定价格为840美分／蒲式耳的3月大豆看涨期权最新的3月大豆成交价格为839．25美分／

实值期权深度实值期权虚值期权深度虚值期权

投资者甲报价11美分卖出敲定价格为900美分的5月大豆看涨期权同时投资者乙报价15美分买进敲定价格为

10 11 13 15

2010年1月26日某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为820美分／蒲式耳的5月大豆看涨期权权利

809.5 820 829.5 831.5

某投资者以4.5美分／蒲式耳权利金卖出敲定价格为750美分／蒲式耳的大豆看跌期权则该期权的损益平衡

750 745.5 754.5 744.5

某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权最新的3月大豆成交价格为839.25美分/

实值期权深度实值期权虚值期权深度虚值期权

该套利的损益平衡点为美分／蒲式耳

908.5 931.5 828.5 1051.5

某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权权力金为14美分同时卖出

886 854 838 824

某投资者拥有执行价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权最新的3月大豆成交价格为839.25美分/

实值期权虚值期权深度实值期权深度虚值期权

某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于（）。

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