计算VaR的历史模拟法存在许多不足包括-X题卡

历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

方差一协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差一协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列关于计算VAR值的方法历史模拟法和蒙特卡洛模拟下列选项说法不正确的是

历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等

下列各项不属于计算VaR的模型的是

历史模拟法加权平均法方差—协方差法蒙特卡罗模拟法

在计算VaR的各方法中______的计算涉及随机模拟过程

局部估值法蒙特卡罗模拟法历史模拟法德尔塔一正态分布法

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法正确的有

历史模拟法假定历史可以在未来重复历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易历史模拟法是全定价估值，准确性较高

VAR的计算方法一般包括方差-协方差法蒙特卡洛法

历史模拟法历史数据法直接比较法情景综合分析法

方差协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是

方差协方差法和历史模拟法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法方差一协方差和蒙特卡洛模拟法方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。

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