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历史模拟法 方差—协方差法 计量法 蒙特卡罗模拟法
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
需要大量的历史数据 计算量非常大 无法处理市场大幅波动的情况 它假定市场因子的未来变化与历史完全一样，这与实际金融市场的变化不一致
历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
风险度量的结果受制于历史周期的长度 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将过高估计突发性的收益率波动 历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分度量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
历史模拟法侧重于历史数据，而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势 蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险 历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量，将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度，对历史数据依赖性强 蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大，存在模型风险 历史模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题，产生大量路径模拟情景等
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值 由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测 利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得 历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
历史模拟法 历史数据法 直接比较法 情景综合分析法
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 风险度量的结果受制于历史周期的长短 无法充分计量非线性金融工具的风险 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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