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有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合只有两种证券时，该组合报酬率的标准差等于这两种证券报酬率标准差的加权平均值 当投资组合包含所有证券时，该组合报酬率的标准差主要取决于证券报酬率之间的协方差
均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已 是市场上正在流通的风险证券 是市场上限制流通的风险证券
最优证券组合 市场组合 最优风险证券组合 有效证券组合
所有投资者拥有完全相同的有效边界 每个投资者手中持有的全部风险证券所形成的风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同 期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也相当于对方差的补偿 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
最优风险证券组合T的收益率的方差大于市场组合M收益率的方差 最优风险证券组合T的预期收益率大于市场组合M的预期收益率 两者重合 两者没有任何联系
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的 凡是有效组合，均没有非系统风险 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
组合投资收益与风险之间的关系 当市场达到均衡时，市场组合与无风险资产所形成的有效组合的收益与风险的关系 单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系 整个资本市场的全部证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系
有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
风险证券相互之间的组合 无风险证券F与单个风险证券的组合 无风险证券F与市场组合M的再组合 市场组合M与单个风险证券的组合
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
市场处于熊市 市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 市场处于牛市 市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
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